商業新しいカジノ入金不要ボーナスによる高度な資本測定方法の実施に関する申請および受理規則の発行に関する国家金融監督管理総局の通知
州の金融監督と管理
商業新しいカジノ入金不要ボーナスによる高度な資本測定方法の実施に関する申請および受理規則の発行に関する通知
黄金律 [2024] No 16
すべての金融規制局、すべての政策新しいカジノ入金不要ボーナス、大手新しいカジノ入金不要ボーナス、株式会社新しいカジノ入金不要ボーナス、および外資系新しいカジノ入金不要ボーナス:
この度、「商業新しいカジノ入金不要ボーナスにおける高度自己資本測定方法の申請及び受理に関する規程」を交付いたしましたので、遵守いただきますようお願いいたします。
国家金融監督管理局
2024年11月1日
商業新しいカジノ入金不要ボーナス向けの高度な自己資本測定方法の申請および承認に関する規制
第 1 章 一般規定
第 1 条 商業新しいカジノ入金不要ボーナスによる高度な資本測定方法の実施の監督を標準化するために、本規則は中華人民共和国新しいカジノ入金不要ボーナス監督法、中華人民共和国商業新しいカジノ入金不要ボーナス法、商業新しいカジノ入金不要ボーナス資本管理措置（2023 年国家金融監督管理令第 4 号）およびその他の法令に従って制定される。
第 2 条 この規則でいう「高度な自己資本測定方法」とは、商業新しいカジノ入金不要ボーナスが「商業新しいカジノ入金不要ボーナスの資本管理措置」に従って、リスクと規制自己資本を測定するために内部モデルを使用することを選択する方法を指し、信用リスク内部格付方法および市場リスク内部モデル方法が含まれます。
オペレーショナル・リスク標準法において自社の損失データを使用して自社の内部損失乗数を計算する場合には、この規定が適用されます。
第 3 条：本規定は、「商業新しいカジノ入金不要ボーナスの資本管理措置」の関連規定により第 1 レベルに分類され、先進的な自己資本測定方法を導入している、または導入予定の中華人民共和国の商業新しいカジノ入金不要ボーナスに適用される。これには、中国資本の新しいカジノ入金不要ボーナス、外資系新しいカジノ入金不要ボーナス、中外合弁新しいカジノ入金不要ボーナスが含まれる。
第四条 国家金融監督管理局及びその派遣機関（以下、監督当局という）は、商業新しいカジノ入金不要ボーナスによる先進的な自己資本測定方法の実施を検査・受諾し、資本管理を継続的に監督し、商業新しいカジノ入金不要ボーナスのリスク管理システムの改善を促進し、リスク管理レベルを向上させる責任を負う。
第 5 条 規制当局は、商業新しいカジノ入金不要ボーナスの資本測定がリスクレベルを十分に反映し、標準的な方法から先進的な方法への円滑な移行を促進するために、インセンティブ適合性の原則に基づき、自己評価、申請、評価、是正、受理、その他の連携を含む先進的な資本測定方法の実施に関する受入検査を実施しなければならない。
第 6 条 監督当局は、商業新しいカジノ入金不要ボーナスによる高度な資本測定方法の実施を引き続き監督・検査し、商業新しいカジノ入金不要ボーナスの自己資本が直面するさまざまなリスクを十分にカバーできることを確保するため、適切な監督措置を講じるものとする。
第 7 条：監督当局は、商業新しいカジノ入金不要ボーナスの実施状況に基づいて、商業新しいカジノ入金不要ボーナスが段階的に基準を満たすことを許可し、信用リスクについては内部格付方式、市場リスクについては内部モデル方式のそれぞれの導入申請を受理する。
商業新しいカジノ入金不要ボーナスがオペレーショナル・リスク標準法に基づいて内部損失乗数を計算するために独自の損失データを使用することを申請した場合、規制当局は個別にそれを受け入れることができます。
第 2 章 実施条件
第 8 条 導入を申請する商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、優れたコーポレートガバナンス機構を備え、明確な権利と責任、独立した運営、効果的な抑制と均衡、科学的かつ効率的な意思決定、実行、監督機構を備えた株主総会、取締役会、監督委員会、上級経営陣のガバナンス構造を確立しなければならない。
第 9 条 実施を申請する商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、健全なリスク管理と内部統制を備え、包括的なリスク管理体制と完全かつ独立したリスク管理システムを確立し、有効な内部統制を持たなければならない。
第 10 条: 実施を申請する商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、健全な運営、良好な資産、安定した収益、および十分な流動性を備えていなければなりません。
第 11 条 実施を申請する商業新しいカジノ入金不要ボーナスの規制格付けは、3 年間連続してレベル 2 以上でなければならない。
第 12 条 導入を申請する商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、良好なデータ ガバナンス レベル、明確なポリシー、目標、システムおよびプロセス、および効果的なデータ品質監視システムを備え、「新しいカジノ入金不要ボーナス金融機関のデータ ガバナンスに関するガイドライン」（銀宝建発 [2018] No 22）の関連要件を満たさなければなりません。
第 13 条 導入を申請する商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、商業新しいカジノ入金不要ボーナスのさまざまな業務と管理を効果的にサポートし、体系的かつ自動化された資本測定のニーズを満たすことができる完全な情報システムを備えなければなりません。
第 14 条 実施を申請する商業新しいカジノ入金不要ボーナスの高度自己資本測定方法の適用率は、「商業新しいカジノ入金不要ボーナスの資本管理措置」の関連規定に準拠しなければならない。このうち、信用リスクに対する内部格付アプローチの実施を申請する新しいカジノ入金不要ボーナス法人又は関連機関については、信用リスクに対する内部格付ベースのアプローチのカバー率が50％以上であること、市場リスクに対する内部モデルアプローチの実施を申請する新しいカジノ入金不要ボーナス法人又は関連機関については、市場リスクに対する内部モデルアプローチのカバー率が10％以上であること。
第 15 条 商業新しいカジノ入金不要ボーナスの先進的な自己資本測定方法とその実施を支援するシステムが運用されており、測定結果は経営上の意思決定とリスク管理に十分に活用されている。
第 3 章 受入申請
第 16 条 商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、高度な自己資本測定方法の導入を申請する場合、自己評価を実施しなければならない。
自己評価は、商業新しいカジノ入金不要ボーナスが「商業新しいカジノ入金不要ボーナスの資本管理措置」の要件に従って、社内の専門家を組織し、自らの導入準備状況を包括的にレビューおよび評価することです。
第 17 条 自己評価には、少なくとも以下を含める必要があります：実施計画の完了、自己評価専門家チームの資格、範囲、方法、プロセス、発見された問題点、是正措置および自己評価の結論など。
商業新しいカジノ入金不要ボーナスの自己評価で問題がまだ修正中であることが判明した場合、完了までの明確な期限を設定する必要があります。
第 18 条 商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、自己評価に基づいて、先進的資本測定方法を実施する条件を備えている、または自らの損失データを使用してオペレーショナル・リスク標準方法における内部損失乗数を計算するための要件を満たしていると判断した場合、独自に監督部門に評価申請書を提出しなければならない。
商業新しいカジノ入金不要ボーナスが提出する申請資料は、規制当局がその実施準備を完全に理解するのに役立つはずです。商業新しいカジノ入金不要ボーナスの取締役会は、資料の信頼性に対して責任を負います。
第 19 条 先進的な資本測定方法の評価のために商業新しいカジノ入金不要ボーナスが提出する申請資料には、少なくとも次の内容が含まれなければなりません。
(1) 申請の実施範囲、申請の目標、実施準備の概要などの全体状況の説明。
(2) 新しいカジノ入金不要ボーナスの実施状況に関する自己評価報告書。
(3) 少なくとも過去 2 つの完全な財務報告年度の定量的測定結果。これには、高度な資本測定法、標準的手法、および高度な手法に基づくリスク加重資産カバレッジの測定結果、および異なる手法に基づく結果の差異の説明が含まれます。また、自己資本規制報告書との並行提出期間中に、「商業新しいカジノ入金不要ボーナス資本管理措置（試行）」（2012年中国新しいカジノ入金不要ボーナス業監督管理委員会令第1号）と「商業新しいカジノ入金不要ボーナス資本管理措置」の測定結果と異なる測定方法の結果の差異の説明も同時に提出する必要がある。
(4) モデル関連資料。
(5) 検証報告書。生産前の包括的な検証、すべての定期的なモニタリング、および生産後の包括的な検証。これには、方法、プロセス、検証の結論、測定モデルとサポート システムの検証のための最適化の提案、オペレーショナル リスク標準アプローチに基づく損失データの特定、収集、および処理に関連する手順とプロセスの検証が含まれますが、これらに限定されません。
(6) 監査報告書。検証ポリシー、管理構造、組織プロセス、重要な実施リンクおよび報告メカニズムの適用性、独立性および有効性に関する内部監査部門の評価結果が含まれます。
(7) 情報開示マネジメントシステムの説明、ポリシーおよびテンプレート。
(8) 規制当局が導入準備を理解するのに役立つと判断したその他の資料。
第 20 条 高度資本測定法の適用範囲に応じて、各リスクカテゴリモデルの関連資料には少なくとも次の内容が含まれなければなりません。
(1) データ状況、デフォルト識別状況、信用リスクモデルの景気循環識別と調整方法、非小売モデルの主要スケールの設計と調整、長期中心デフォルト傾向と各モデルが占めるリスク加重資産の計算、小売モデルのランキングの安定性、回収期間と回収期間の決定、各モデルが占めるリスク加重資産。
(2) 市場リスクモデルの市場および取引データの正確性と完全性、トレーディングデスクのセットアップ、リスクファクター適格性自己評価レポート、資本要件測定レポート、モデルデータ品質自己評価レポート、過去 250 営業日に基づく最新のリターン検査分析レポートおよび損益帰属テストレポート、ストレステストの計算方法、シナリオ設定、および最新の市場リスクストレステストレポート。
(3) オペレーショナル・リスクの経営指標の各項目の計算、内部損失データの特定・収集・処理、損失データベースの構築・運用および資本測定プロセス。
(4) モデルのパフォーマンスの説明に役立つその他の関連資料。
第 4 章 評価と承認プロセス
第 21 条 監督部門は、商業新しいカジノ入金不要ボーナスの申請資料に基づいて申請を受理するかどうかを決定し、申請の受理を行うものとする。申請要件をまだ満たしていない商業新しいカジノ入金不要ボーナスは受け付けられません。
第 22 条 監督部門は、商業新しいカジノ入金不要ボーナスの評価申請を受理した後、立入検査、オフサイト監督などのさまざまな方法を用いて評価を実施し、商業新しいカジノ入金不要ボーナスに存在する問題点を明らかにし、是正要求を提案し、評価意見を発行することができる。
第 23 条 規制部門は、高度な自己資本測定方法の監督および受入チームを設置することができる。受け入れチームのメンバーは主に国家金融監督管理局とその派遣機関内で構成されている。彼らは、必要な専門知識、スキル、規制経験を持ち、高度な資本測定方法に関連する規制要件に精通し、公正かつ公平であり、勤勉で責任感がなければなりません。関連規制の遵守を前提に、先進的な資本測定手法の受け入れと監督について専門的な意見を提供する外部専門家を導入することができる。
第 24 条 商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、是正作業メカニズムを確立し、評価意見に基づいて是正計画を策定し、是正を実行しなければならない。是正計画には、少なくとも是正内容、措置、計画、進捗状況を含めるものとする。
第 25 条 商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、是正後、規制要件を満たしていると判断した場合、独自に規制当局に受入申請を提出しなければならない。
商業新しいカジノ入金不要ボーナスが実施に重大な影響を与える中核プロジェクトの修正を完了していないと規制当局が判断した場合、その受け入れ申請は受理されない可能性があります。
第26条 受入申請書類には少なくとも以下の内容が含まれていなければなりません。
(1) 是正状況の全体的な説明。
(2) 是正に関する自己評価報告書。修正作業メカニズム、修正計画とプロセス、自己受容メカニズム、修正結論が含まれます。
(3) 受入申請日時点で未完了の課題、理由及びその後の計画。
(4) 受入申請日の時点で規制当局が要求するその他の関連資料。
第 27 条 監督部門は、商業新しいカジノ入金不要ボーナスの受入申請に基づき、商業新しいカジノ入金不要ボーナスの高度自己資本測定方法の実施を検査し、是正が完了しているか、高度自己資本測定方法の実施要件を満たしているかを検証し、受入意見を発行するものとする。
第 28 条 商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、受理意見に基づいて自主的に規制当局に実施申請を提出しなければならない。実装申請資料には少なくとも次の内容が含まれている必要があります:
(1) 実施申請。資本測定の高度化手法の適用範囲、適用目的、導入準備の概要、未導入資産に係る調整計画、又はオペレーショナル・リスク基準法に基づく内部損失乗数の自己計算の適用範囲、適用目的、導入準備の概要等を含みます。
新しいカジノ入金不要ボーナスグループはまた、グループ内の各法人の実施方法と相違点を提出し、グループのリスク管理の一貫性要件に対する上記の相違点の影響、解決策、実施効果を示す実証データを提出する必要がある。
(2) 取締役会またはその権限のある機関は、実施申請に関する関連決議を検討し、採択するものとします。
(3) 施行申請日現在において未完了の是正事項に対する事後是正計画及び校正措置その他の措置が講じられたもの。
(4) 情報開示マネジメントシステムの説明、ポリシーおよびテンプレート。
(5) 導入申請日時点で規制当局が要求するその他の関連資料。
第 29 条：監督部門は、商業新しいカジノ入金不要ボーナスの申請に対して、承認、条件付き承認、または不承認の決定を下すものとする。
新しいカジノ入金不要ボーナスが検収に合格した場合、規制部門は商業新しいカジノ入金不要ボーナスが先進的な手法を導入する範囲、または内部損失乗数を計算するための独自の損失データの使用を明確にする必要がある。新しいカジノ入金不要ボーナスが条件付き承認を通過した場合、破綻の範囲と取られた規制措置も明確にする必要がある。受け入れ検査に不合格となった商業新しいカジノ入金不要ボーナスに対し、規制当局は問題点を指摘し、６カ月以内に導入申請を受け付けないようにするべきだ。
第 5 章 評価と承認の原則
第 30 条 規制当局は、商業新しいカジノ入金不要ボーナスの自己資本測定に関する先進的な方法の導入を評価し受け入れ、商業新しいカジノ入金不要ボーナスのガバナンス構造、政策プロセス、測定モデル、データおよび情報システム、検証と監査、申請、情報開示などが「商業新しいカジノ入金不要ボーナスの資本管理措置」の関連規制要件を満たしているかどうかを検証するものとする。
第 31 条: 以下のいずれかの状況にある商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、高度資本測定法を導入すべきではなく、オペレーショナル リスク標準法に自己計算の内部損失乗数を採用すべきではありません。
(1) 統治構造に重大な欠陥がある。取締役会、監査役会、上級管理職および関連部門の責任が不明確であり、関連する職務を効果的に遂行できていない。内部損失乗数の構築と適用のための高度な方法や管理メカニズムは確立されていません。
(2) データ品質に大きな問題があり、モデルの開発、運用、検証を効果的にサポートできない。
(3) 高度な資本測定法や内部損失乗数関連支援システムでは、安定的かつ効果的な運用を維持できない。
(4) 効果的な検証システムと独立した検証チームを確立しない。先進的な手法とそのサポートシステムを効果的に検証できていないこと、または失われたデータを特定、収集、処理するための手順とプロセスを効果的に検証できていないことです。
(5) 内部監査部門は、高度な資本測定方法の実施や損失データに関して効果的な監査を実施しませんでした。
(6) リスク加重資産システムに手動で入力されたリスク加重資産の割合が、リスク加重資産全体の 15% を超えている。
(7) 損失引当金が不十分であり、実際の引当水準が低く、資産の予想損失水準が十分に反映されていない。
(8) 文書には重大な欠陥があります。
(9) 有効な人材確保制度が確立されていないこと。主要な人材の数と資格は、高度な手法の実装や内部損失乗数の計算に対する専門的な要件を満たしておらず、専門的な人材のトレーニングメカニズムが欠如しています。
(10) 規制当局が資本測定の高度な方法、またはオペレーショナル・リスクに対する標準化されたアプローチにおける独自の損失データを使用した内部損失乗数の自己計算に重大な影響を与えると判断するその他の状況。
第 32 条 次のいずれかの状況にある商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、主要な内部格付けに基づく信用リスク アプローチを実施してはならない。
(1) 内部格付ポリシーシステムには大きな問題があり、リスクの特定、リスクエクスポージャの分類、格付プロセス、信用リスク軽減管理、モデルの検証と適用を効果的にサポートできていない。
(2) デフォルトの確率を推定するために使用されたデータは 5 年未満であり、デフォルトの確率の測定は収益要件を満たしていません。
(3) パラメータの推定には景気循環の影響が考慮されていません。景気循環に関する研究や追跡メカニズムは確立されていません。
(4) 適用範囲内で、契約違反の定義が賢明でないか、一貫性がないか、一貫性を欠いて実装されている場合。
(5) デフォルト確率推定値の識別能力、安定性、賢明さには、リスク測定に重大な影響を与える問題がある。
(6) 適格担保の特定、分割、評価には大きな問題がある。
(7) 効果的な信用リスクストレステストを実施しない。ストレステストでは債務者の返済能力に影響を与える主な要因が把握できておらず、ストレスシナリオの深刻度も不十分だった。
(8) デフォルト率の低い資産ポートフォリオの格付けモデルの検証を怠った。検証作業には、主要な格付け基準の傾向変化の分析は含まれていませんでした。
(9) 内部格付けの結果は、事業運営および経営において有効な指導および制限の役割を果たしていない。内部格付けの結果は、信用承認、リスク監視、限度額設定、信用政策、リスク報告などの中核分野には実質的に適用されていない。あるいは、経済資本管理、リスク選好、損失引当金、ローン価格設定、業績評価、リスク管理インフラなどの先進分野に反映されておらず、実質的な適用計画も策定されていない。
(10) 資本測定の高度な方法に重大な影響を与えると規制当局が判断するその他の状況。
第 33 条 次のいずれかの状況にある商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、信用リスクに対して高度な内部格付けに基づくアプローチを導入してはならない。
(1) 第 32 条に掲げる事由のいずれかに該当する場合。
(2) 適用範囲内で、損失の定義が賢明でないか、一貫性がないか、または一貫性なく実装されている場合。
(3) デフォルト率の推定に基づく損失の識別能力、安定性、および慎重性に重大な欠陥がある。債務不履行率の推定による損失は、景気後退中の債務不履行による損失を反映していません。デフォルトレート測定による損失は収益要件を満たしていません。
(4) デフォルトのリスクエクスポージャーの推定の精度と安定性には明らかな欠陥があります。
(5) 非小売信用リスクについては、信用リスク軽減の役割が、債務者格付け、債務格付けおよびデフォルト・リスク・エクスポージャーの推定において繰り返し考慮されるものとする。
(6) 非小売 LGD およびデフォルトリスクエクスポージャーの推定に使用されるデータは 7 年未満です。小売LGDとデフォルトリスクエクスポージャーの推定に使用されるデータは5年未満です。
(7) 経済資本管理、リスク選好、損失引当金、ローン価格設定、業績評価、リスク管理インフラストラクチャーおよびその他の分野において実質的な適用がされていない。
(8) 資本測定の高度な方法に重大な影響を与えると規制当局が判断するその他の状況。
第 34 条 以下のいずれかの事情がある商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、市場リスクに対する内部モデルアプローチを導入してはならない。
(1) 市場リスク管理政策システムまたは情報システムに大きな問題があり、帳簿部門、データ管理、評価、規制資本測定、限度額設定と監視、ストレステスト、新製品承認、市場リスク報告、検証および内部モデル適用を効果的にサポートできていない。
(2) トレーディングデスクの分割が関連要件を満たしていない。トレーディングデスクは独立した会計口座を設定しておらず、トレーディングデスクの損失を独立して観察することはできませんでした。ポートフォリオ管理、制限設定、監視は取引戦略と組み合わされていません。
(3) 社内のモデル評価結果と会計上の評価結果には大きな差異がある。
(4) 内部モデルには資本測定結果に重大な影響を与えるリスク要因が含まれておらず、リスク要因の認定判定が関連要件を満たしていません。
(5) 内部モデルの計算方法と重要なパラメータの選択に大きな問題がある。ストレスの予想テール損失を計算するためのストレス期間の遡及期間が短すぎて、2007 年以降の市場の変化をカバーしていません。過去のストレスシナリオを再検討するメカニズムが欠如している。そして測定結果はタイムリーに上級管理者に提出されません。
(6) 損益帰属テストが関連要件を満たしていない場合。トレーディングデスクの損益帰属テストがレッドゾーンに該当する。損益帰属テストの頻度は毎月未満です。損益帰属テストの蓄積データが1年未満であること。
(7) 合理的な市場リスクストレステスト計画を策定しない。ストレステストを日常的に実施する能力の欠如。ストレステストの結果を取締役会および上級管理職に提出しない。
(8) モデル検証を実行する際、リターン テスト用に選択された信頼区間、計算方法、および履歴データ期間が、予想されるテール ロスの計算に使用されたものと一致しません。返送試験データの蓄積は 1 年未満です。リターン テストにより、モデルに重大な問題があることがわかりました。
(9) 内部モデルは新しいカジノ入金不要ボーナスの日々の市場リスク管理プロセスに適用されておらず、取引限度額と内部モデルの測定結果との間に関連性が欠如している。
(10) 資本測定の高度な方法に重大な影響を与えると規制当局が判断するその他の状況。
第 35 条 内部損失乗数の自己計算に自らの損失データを使用することを申請する新しいカジノ入金不要ボーナス法人またはその関連機関が次のいずれかの事情に該当する場合、オペレーショナル・リスク標準アプローチに基づき、自己の損失データを使用して内部損失乗数を自己計算することは不適切である。
(1) オペレーショナル・リスク管理方針と制度システムには大きな欠陥があり、新しいカジノ入金不要ボーナス業務の性質、規模、複雑さ、リスク特性に適応できていない。
(2) 明確なオペレーショナル・リスク報告ルートを確立せず、新しいカジノ入金不要ボーナス全体のオペレーショナル・リスク管理および統制レポートを取締役会および上級管理職に定期的に提出しない。
(3) 経営指標の各項目の定義と計算ルールを効果的に明確にするための関連方針が策定されておらず、効果的な経営指標データの収集と保管メカニズムが確立されていない。ビジネス指標データは 3 年未満のものです。
(4) 損失データの特定、収集、処理に関する要件を効果的に満たさないこと。以下を含みますが、これらに限定されません。損失データの収集は、すべての事業活動を完全にカバーしておらず、新しいカジノ入金不要ボーナスの運営リスクを完全に反映していません。損失データの特定、収集、処理に関する書面による規定がない。 データ収集の手順とプロセスが不完全である。損失イベントタイプのマッピングルールは書面で指定されていません。完全な損失データベースと関連するポリシーと手順が確立されていない。検証、内部および外部監査が要求どおりに実施されていないか、検証、内部および外部監査に重大な欠陥がある。高品質の損失データは 5 年以内のものです。
(5) 新しいカジノ入金不要ボーナスのオペレーショナル・リスク管理方針および手順に適合したオペレーショナル・リスク管理システムが確立されていない、またはシステム機能に重大な欠陥がある場合。
(6) オペレーショナルリスクの自己評価と管理手段、主要リスク指標のモニタリング、事業継続管理には大きな問題があり、リスクの警告と管理を効果的にサポートできていない。
(7) オペレーショナル・リスク管理プロセスの重要な部分としてオペレーショナル・リスク測定を考慮していない。
(8) 新しいカジノ入金不要ボーナスが独自の損失データを使用して内部損失乗数を独自に計算することに重大な影響を与えると規制当局が判断するその他の状況。
第 36 条 上記の事情がなく、高度な資本測定方法の承認要件を満たしている商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、監督当局の承認を経て、高度な自己資本測定方法を実施しなければならない。
独自の損失データを使用してオペレーショナル・リスク標準法で内部損失乗数を計算する商業新しいカジノ入金不要ボーナスの場合、規制当局は並行期間の最終収益要件を設定する権利を有します。
第 37 条 高度な自己資本測定法または自己計算による内部損失乗数の受け入れ要件を基本的に満たしているが、高度な手法またはオペレーショナル・リスク標準手法の測定に実質的な影響を及ぼさない問題を抱えている商業新しいカジノ入金不要ボーナスについては、以下の条件が満たされる場合、規制当局は条件付きで高度な手法または自己計算による内部損失乗数の使用を容認する。
(1) 第 31 条から第 35 条までに掲げる事由がない場合。
(2) 依然として是正が必要な問題については、明確かつ実行可能な是正措置と計画が存在します。
(3) 規制当局の第 2 の柱となる自己資本要件を受け入れる。
(4) 規制要件に準拠した情報開示管理システム、ポリシーおよびテンプレートが確立されている。
第 38 条 高度な手法を導入する資格がある、または独自に内部損失乗数を計算する資格のある商業新しいカジノ入金不要ボーナスについて、規制当局は、データの品質と長さ、モデルの構造と仮定、パラメーター推定、モデル結果のパフォーマンス、情報システム、測定結果の適用およびその他の支援システムの側面から、商業新しいカジノ入金不要ボーナスの資本測定に慎重さが不十分であるかどうかを判断し、以下を含む対応する規制措置を講じることを決定するものとする。
(1) 商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、リスクパラメーターと内部損失乗数を、真のリスク状況を完全に反映できる合理的なレベルに調整する必要があります。
(2) 商業新しいカジノ入金不要ボーナスに対し、真のリスクプロファイルを完全に反映できる規制上の所定のレベルにリスク加重資産を調整することを要求する。
(3) 商業新しいカジノ入金不要ボーナスに対し、モデルの再最適化、市場リスクに対する内部モデルアプローチの追加要素の設定、または内部損失データの補足収集を要求する。
(4) 資本測定の高度な方法は、規制要件を満たすことができないリスク カテゴリ、資産ポートフォリオ、またはトレーディング デスクでは許可されません。
(5) その他監督当局が必要と認める措置。
第 39 条：高度な自己資本測定方法を導入するか、または独自の損失データを使用して内部損失乗数を計算する資格を有する商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、是正を完了し、規制当局に承認され、さまざまな規制規制を遵守しています。対応する規制措置が解除される可能性があります。
第 6 章 継続的な監督
第 40 条 高度な自己資本測定方法を実施するか、自らの損失データを利用して内部損失乗数を計算することにより、検収に合格した、または条件付き検収に合格した商業新しいカジノ入金不要ボーナスに対して、監督当局は、商業新しいカジノ入金不要ボーナスが「商業新しいカジノ入金不要ボーナスの資本管理措置」の関連規制要件を引き続き満たしていることを確保するために継続的な監督を実施しなければならない。
商業新しいカジノ入金不要ボーナスが規制要件を継続的に満たさない場合、規制当局は状況に応じて対応する規制措置を講じ、新しいカジノ入金不要ボーナスに対し期限内に是正を要求する場合があります。
第 41 条 継続的な監督には以下が含まれますが、これに限定されません。
(1) 高度な手法を導入したり、独自の損失データを使用して内部損失乗数を自己計算したりすることにより、合格または条件付き合格に関連する運用状況。これには、測定モデルのパフォーマンスと有効性、モデルの動作環境の変化がモデルの結果に及ぼす影響やサポート システムの運用、オペレーショナル リスク標準手法の損失データ収集手順、プロセス、システムの運用などが含まれますが、これらに限定されません。
(2) アプリケーション。先進的な手法のリスク加重アセット・カバレッジ・レシオ、標準的な手法と先進的な手法の測定結果、および異なる手法の結果の違いの説明が含まれます。
(3) 検証状況。これには、実稼働に導入された測定モデルとサポート システムを包括的に検査するための方法、プロセス、検証結果、最適化の提案が含まれます。
(4) 監査状況。検証ポリシー、管理構造、組織プロセス、重要な実施リンクおよび報告メカニズムの適用性、独立性および有効性に関する内部監査部門の評価結果が含まれます。
(5) ストレステストの状況。
(6) 新しいカジノ入金不要ボーナスの内部リスク管理を取締役会および上級管理職に報告する。
(7) 情報開示。
(8) 規制当局が要求するその他の関連資料。
上記資料は新しいカジノ入金不要ボーナスの実際の発生頻度に応じて提出されるが、その頻度は「商業新しいカジノ入金不要ボーナスの資本管理措置」の規定を下回らないものとする。内容の詳細レベルは、規制当局が新しいカジノ入金不要ボーナスの高度な手法の運用を完全に理解し、新しいカジノ入金不要ボーナス独自の損失データを使用して内部損失乗数を独自に計算するのに役立ちます。
第 42 条 継続的な監督中に是正事項が発見された場合、商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、次の事項を含むがこれに限定されない、是正状況を適時に監督当局に報告しなければならない。
(1) 是正状況に関する自己評価報告書。修正の作用メカニズム、修正の方法とプロセス、自己受容メカニズムと修正の結果が含まれます。
(2) 是正プロジェクトの定量的計算。修正後の先進手法のリスク加重アセット・カバレッジ・レシオ、標準手法と先進手法の測定結果、修正後の結果の差異の説明が含まれます。
(3) 是正プロジェクトの特別検証。測定モデル修正プロジェクトとサポート システムを包括的に検査するための方法、プロセス、検証結果が含まれます。
(4) 取締役会および上級管理職に提出された新しいカジノ入金不要ボーナスの内部是正報告書。
是正期限を過ぎてもなお規制要件が満たされていない場合、規制当局は、高度な自己資本測定方法の導入または独自の内部損失乗数の計算の資格を取り消す権利を有します。
第 43 条：先進的な自己資本測定方法の実施資格又は内部損失乗数の自己計算資格を完全に取り消された商業新しいカジノ入金不要ボーナスについては、原則として取消日から 3 年以内に、規制当局は再申請を受け付けない。
原則として、商業新しいカジノ入金不要ボーナスが単一のリスクカテゴリ、資産ポートフォリオ、またはトレーディングデスクの導入資格を剥奪された場合、規制当局は取消日から 1 年以内は再申請を受け付けなくなります。
第 44 条 商業新しいカジノ入金不要ボーナスは、資本測定の高度な方法を実施する過程、または自らの損失データを使用して内部損失乗数を自ら計算する過程で大幅な調整を行った場合、調整前に適時に監督当局に報告し、監督当局の承認を得なければならない。レポートの内容には少なくとも以下が含まれます:
(1) 大幅な調整。これには、高度な手法の実施計画の調整、高度な手法の適用範囲の変更、主要な定義と重要なパラメータの調整、測定モデルの再構築、オペレーショナル・リスク標準手法の実施計画の調整、自己計算された内部損失乗数の範囲の変更、ビジネス指標と損失データの特定の調整、関連する重要なポリシーと主要なプロセスの収集と処理などが含まれます。
(2) 調整事業の定量的計算。大幅な調整後の高度な手法によるリスク加重アセット・カバレッジ・レシオの計算結果と、「商業新しいカジノ入金不要ボーナス資本管理尺度」のさまざまな測定方法およびパラメータ推定値が含まれており、調整結果の違いについて説明しています。
(3) 調整事業の特別検証。項目の包括的な検査のための方法、プロセス、検証結果、および測定モデル調整のためのサポートシステムが含まれます。
(4) 取締役会および経営陣に提出される新しいカジノ入金不要ボーナスの内部調整報告書。
主要な調整事項が要求どおりに報告されない場合、規制当局は状況に応じて相応の規制措置を講じる可能性があります。
第7章 附則
第 45 条 国家金融監督管理局及びその派遣機関は、責任分担と地域監督の原則に従い、商業新しいカジノ入金不要ボーナスが自らの損失データを利用して内部損失乗数を自己計算し、検収を実施するための資本測定のための高度な方法又は標準化されたオペレーショナルリスク方法の実施申請を受理し、規制意見の形で評価、検収意見及び検収決定を発行するものとする。
派遣機関による受け入れ決定、および先進的手法の導入資格や内部損失乗数の計算に新しいカジノ入金不要ボーナス独自の損失データを使用する資格の剥奪と同様に、決定が下される前に審査のため国家金融監督管理局に報告する必要がある。
第 46 条 開発金融機関および政策新しいカジノ入金不要ボーナスは、これを参照し、これを実施するものとする。他に定めがある場合には、その定めが優先されます。
第 47 条 国家金融監督総局は、本規定の解釈に責任を負う。これらの規則は、発行日から発効するものとします。 「商業新しいカジノ入金不要ボーナスの高度な資本管理手法の実施を監督するための暫定細則」（銀建万法［2012］第254号）も同時に廃止される。
添付ファイル:商業新しいカジノ入金不要ボーナスによる高度な資本測定方法の導入に関する受け入れ資料のリスト
出典: 国家金融監督管理局
